PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.61%/yr vs 9.38%/yr for FXU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности FJP и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.38% соответственно.

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between FJP and FXU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.31

Сравнение распределения секторов FJP и FXU

Секторы
FJP
FXU

Промышленность

43.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.7%

-

Сырьевые материалы

10.4%

-

Коммунальные услуги

5.7%
92.4%

Финансовые услуги

5.5%

-

Энергетика

3.4%
3.6%

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

FJP
43.7%
FXU
4.0%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
FXU

-

Технологии

FJP
10.7%
FXU

-

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
FXU

-

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
FXU
92.4%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
FXU

-

Энергетика

FJP
3.4%
FXU
3.6%

Здравоохранение

FJP
3.4%
FXU

-

Недвижимость

FJP
3.1%
FXU

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
FXU

-

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

FJP vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.26

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.75

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.93

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

5.17

+1.38

FJP vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и FXU

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-49.00%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-8.63%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-17.46%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.87%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-34.81%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.57%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-7.63%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.22%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и FXU

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.01%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

10.33%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

13.30%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.61%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.34%

+0.57%

Сравнение комиссий FJP и FXU

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и FXU

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FJP and FXU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (7.16%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 7.61% for FJP. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.16% for FXU.

FJP is categorized as Japan Equities, while FXU is Utilities Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.62% for FXU.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор