Сравнение GSIB с MSFY
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs -18.07% for MSFY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.99% |
Correlation
The correlation between GSIB and MSFY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. MSFY — Ранг доходности на риск
GSIB
MSFY
Сравнение GSIB c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.54 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -1.16 | +12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и MSFY
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -34.21% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -34.21% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.39% | +28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.38% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 15.96% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и MSFY
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 11.56% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 25.20% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 26.90% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 22.33% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 22.33% | -3.82% |
Сравнение комиссий GSIB и MSFY
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и MSFY
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and MSFY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs -18.07% for MSFY. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 1.67% for GSIB.
GSIB is categorized as Financials Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and Kurv. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 1.00% for MSFY.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор