PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIB с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSIB и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.


GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFY

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-22.50%
6 месяцев
-21.30%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и MSFY


2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
13.98%61.67%32.86%1.75%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-22.50%14.11%10.88%2.99%

Correlation

The correlation between GSIB and MSFY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Global Systemically Important Banks ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

GSIB vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSIBMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.89

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.54

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-1.16

+12.70

GSIB vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и MSFY

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSIBMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-34.21%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-34.21%

+20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.39%

+28.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.38%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

15.96%

-12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и MSFY

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSIBMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

11.56%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

25.20%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

26.90%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

22.33%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

22.33%

-3.82%

Сравнение комиссий GSIB и MSFY

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и MSFY

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MSFY в 26.99%


ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.67%1.91%1.67%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
26.99%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


GSIB and MSFY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (11.56%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs MSFY's -34.21%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs -18.07% for MSFY. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and Kurv. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 1.00% for MSFY.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор