- ISIN
- US26923G8069
- CUSIP
- 26923G806
- Эмитент
- Virtus Investment Partners
- Дата выпуска
- 23 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTES
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции UTES — $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,070.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) показал доход в 0.08% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTES составила 12.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Reaves Utilities ETF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UTES по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTES закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65% | 10.21% | -6.27% | 5.29% | -4.26% | -2.28% | 0.08% | ||||||
| 2025 | 7.09% | -2.59% | -2.47% | 3.33% | 8.87% | 4.37% | 8.84% | -3.99% | 5.90% | 0.08% | 0.78% | -5.71% | 25.71% |
| 2024 | -2.61% | 3.73% | 8.27% | 2.08% | 11.66% | -5.86% | 4.53% | 5.81% | 11.86% | 0.56% | 8.57% | -8.32% | 45.35% |
| 2023 | -1.67% | -4.64% | 4.45% | 1.22% | -3.58% | 2.36% | 2.40% | -4.91% | -5.25% | 1.29% | 4.60% | 1.98% | -2.46% |
| 2022 | -4.40% | -1.02% | 9.67% | -5.36% | 3.94% | -5.24% | 6.92% | -0.14% | -10.77% | 3.17% | 7.45% | -1.36% | 0.80% |
| 2021 | -0.19% | -5.72% | 10.08% | 3.53% | -2.35% | -1.73% | 3.85% | 4.64% | -5.70% | 5.95% | -0.97% | 9.14% | 20.74% |
Метрики бенчмарка
Virtus Reaves Utilities ETF has an annualized alpha of 6.52%, beta of 0.60, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.49%) than losses (46.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.29 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.52%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 64.49%
- Участие в снижении
- 46.65%
Комиссия
Комиссия UTES составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTES имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.93 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 13.52 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Reaves Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.12 | $0.96 | $1.09 | $1.00 | $0.92 | $0.84 | $0.76 | $0.70 | $1.12 | $1.04 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Reaves Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Reaves Utilities ETF показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Reaves Utilities ETF составляет 9.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.39%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 28d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.40%окт. 2023 г. | 1y 19d | 6mo 26d | 1y 7moсент. 2022 г. - апр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.62%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 1mo 15d | 3mo 22dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.99%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 26d | 4mo 3dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.88%февр. 2026 г. | 3mo 21d | — | 7mo 21dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| UTES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.78% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.10% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -18.90% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -25.43% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -33.92% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -0.74% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -10.72% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 1.97% | +4.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTES
Добавьте Virtus Reaves Utilities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTES