Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Reaves Utilities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) показал доход в 1.60% с начала года и 25.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTES составила 12.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении UTES закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.5%.

Virtus Reaves Utilities ETF: годовая альфа составляет 7.64%, бета — 0.60, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 25.09.2015.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.26%) было выше, чем в снижении (45.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.30 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UTES составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UTES имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Reaves Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Reaves Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Reaves Utilities ETF показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Virtus Reaves Utilities ETF составляет 7.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.