- ISIN
- US26923G8069
- CUSIP
- 26923G806
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 23 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 133K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTES
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) снизился на 3.0% с начала года. Текущая цена акции UTES — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,914.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) показал доход в -3.03% с начала года и -6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTES составила 11.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus Reaves Utilities ETF
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UTES по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTES закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65% | 10.21% | -6.27% | 5.29% | -4.26% | 1.79% | -5.10% | -1.99% | -3.03% | ||||
| 2025 | 7.09% | -2.59% | -2.47% | 3.33% | 8.87% | 4.37% | 8.84% | -3.99% | 5.90% | 0.08% | 0.78% | -5.71% | 25.71% |
| 2024 | -2.61% | 3.73% | 8.27% | 2.08% | 11.66% | -5.86% | 4.53% | 5.81% | 11.86% | 0.56% | 8.57% | -8.32% | 45.35% |
| 2023 | -1.67% | -4.64% | 4.45% | 1.22% | -3.58% | 2.36% | 2.40% | -4.91% | -5.25% | 1.29% | 4.60% | 1.98% | -2.46% |
| 2022 | -4.40% | -1.02% | 9.67% | -5.36% | 3.94% | -5.24% | 6.92% | -0.14% | -10.77% | 3.17% | 7.45% | -1.36% | 0.80% |
| 2021 | -0.19% | -5.72% | 10.08% | 3.53% | -2.35% | -1.73% | 3.85% | 4.64% | -5.70% | 5.95% | -0.97% | 9.14% | 20.74% |
Метрики бенчмарка
Virtus Reaves Utilities ETF has an annualized alpha of 6.11%, beta of 0.60, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.01%) than losses (46.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.29 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.11%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 63.01%
- Участие в снижении
- 46.73%
Комиссия
Комиссия UTES составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTES имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.50 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.58 | -11.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Reaves Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.12 | $0.96 | $1.09 | $1.00 | $0.92 | $0.84 | $0.76 | $0.70 | $1.12 | $1.04 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Reaves Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Reaves Utilities ETF показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Reaves Utilities ETF составляет 12.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.39%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 28d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.40%окт. 2023 г. | 1y 19d | 6mo 26d | 1y 7moсент. 2022 г. - апр. 2024 г. | — |
-17.62%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 1mo 15d | 3mo 22dянв. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.99%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 26d | 4mo 3dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.88%февр. 2026 г. | 3mo 21d | — | 9mo 24dокт. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| UTES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.78% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.10% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -18.90% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -25.43% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -33.92% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -0.17% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.69% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.14% | +4.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTES
Добавьте Virtus Reaves Utilities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTES