Сравнение DFEN с GSIB
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. DFEN is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, DFEN returned 75.01% vs 47.83% for GSIB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 4.55% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between DFEN and GSIB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов DFEN и GSIB
Секторы
DFEN
GSIB
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DFEN
GSIB
-
Технологии
DFEN
GSIB
-
Сырьевые материалы
DFEN
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
DFEN
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
DFEN
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
DFEN
-
GSIB
-
Энергетика
DFEN
-
GSIB
-
Финансовые услуги
DFEN
-
GSIB
Здравоохранение
DFEN
-
GSIB
-
Недвижимость
DFEN
-
GSIB
-
Коммунальные услуги
DFEN
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. GSIB — Ранг доходности на риск
DFEN
GSIB
Сравнение DFEN c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.28 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 11.54 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и GSIB
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -17.71% | -73.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -13.90% | -27.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | 0.00% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -2.05% | -43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 3.94% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и GSIB
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 5.59% | +21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 14.41% | +41.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | 17.63% | +48.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 18.51% | +42.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 18.51% | +53.15% |
Сравнение комиссий DFEN и GSIB
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и GSIB
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности GSIB в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and GSIB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs 47.83% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.67% for GSIB.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор