PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. ALAI is actively managed, while DFJ is passively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 28.50% for DFJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.31%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и DFJ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%0.28%

Correlation

The correlation between ALAI and DFJ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов ALAI и DFJ

Секторы
ALAI
DFJ

Технологии

54.7%
13.0%

Коммуникационные услуги

21.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
15.0%

Финансовые услуги

4.0%
13.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Промышленность

2.2%
27.1%

Здравоохранение

2.0%
3.7%

Сырьевые материалы

0.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

ALAI
54.7%
DFJ
13.0%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
DFJ
1.4%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
DFJ
15.0%

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
DFJ
13.1%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
DFJ
1.5%

Промышленность

ALAI
2.2%
DFJ
27.1%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
DFJ
3.7%

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
DFJ
13.6%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

DFJ
6.3%

Энергетика

ALAI

-

DFJ
0.6%

Недвижимость

ALAI

-

DFJ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

ALAI vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.65

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.34

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.11

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

5.97

+2.34

ALAI vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и DFJ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-46.00%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-13.03%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.85%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-11.15%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.61%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и DFJ

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

4.87%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

13.79%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

16.68%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

15.94%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

16.97%

+11.62%

Сравнение комиссий ALAI и DFJ

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и DFJ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and DFJ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs DFJ's -46.00%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 28.50% for DFJ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.25% for ALAI.

ALAI is categorized as Technology Equities, while DFJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Alger and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.58% for DFJ.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор