PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. GSIB is actively managed, while DFJ is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 28.50% for DFJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.31%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и DFJ

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%3.02%

Correlation

The correlation between GSIB and DFJ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.48

The correlation between GSIB and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и DFJ

Секторы
GSIB
DFJ

Финансовые услуги

100.0%
13.1%

Сырьевые материалы

-

13.6%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

27.1%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
DFJ
13.1%

Сырьевые материалы

GSIB

-

DFJ
13.6%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

DFJ
1.4%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

DFJ
15.0%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

DFJ
6.3%

Энергетика

GSIB

-

DFJ
0.6%

Здравоохранение

GSIB

-

DFJ
3.7%

Промышленность

GSIB

-

DFJ
27.1%

Недвижимость

GSIB

-

DFJ
2.7%

Технологии

GSIB

-

DFJ
13.0%

Коммунальные услуги

GSIB

-

DFJ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

GSIB vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.65

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.34

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.11

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

5.97

+5.57

GSIB vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и DFJ

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-46.00%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.03%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-11.15%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.61%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и DFJ

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.87%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.79%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.68%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.94%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

16.97%

+1.54%

Сравнение комиссий GSIB и DFJ

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и DFJ

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and DFJ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs DFJ's -46.00%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 28.50% for DFJ. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while DFJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.58% for DFJ.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор