- ISIN
- US4642891802
- CUSIP
- 464289180
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 20 янв. 2010 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Europe Financials Index (Net)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции EUFN — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EUFN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,453.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) показал доход в 7.49% с начала года и 32.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUFN составила 14.20%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI Europe Financials ETF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 14.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EUFN по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EUFN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.05% | -1.33% | -7.58% | 8.21% | 2.12% | 3.52% | 7.49% | ||||||
| 2025 | 8.45% | 8.59% | 3.83% | 4.91% | 6.32% | 2.16% | 1.39% | 4.24% | 2.72% | -1.43% | 3.40% | 7.49% | 65.73% |
| 2024 | -1.77% | 2.96% | 7.26% | -2.15% | 8.76% | -4.49% | 4.38% | 3.47% | 2.40% | -2.95% | -0.50% | -0.49% | 17.20% |
| 2023 | 13.29% | 0.50% | -6.31% | 5.72% | -4.96% | 6.06% | 4.69% | -4.23% | -1.66% | -3.86% | 11.11% | 5.36% | 26.15% |
| 2022 | 3.64% | -10.01% | 1.12% | -8.78% | 5.97% | -9.79% | 0.13% | -4.34% | -8.49% | 9.49% | 14.97% | 0.53% | -8.78% |
| 2021 | -4.10% | 11.30% | 2.94% | 4.05% | 5.34% | -5.54% | 0.66% | 2.11% | -2.36% | 7.29% | -8.46% | 6.26% | 19.13% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Europe Financials ETF has an annualized alpha of -4.01%, beta of 1.12, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2010.
- This ETF participated in 125.43% of S&P 500 Index downside but only 101.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.54, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.01%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 101.90%
- Участие в снижении
- 125.43%
Комиссия
Комиссия EUFN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUFN имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.46 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 10.92 | -3.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Europe Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.33 | $1.25 | $1.05 | $0.74 | $0.83 | $0.24 | $0.89 | $1.10 | $0.71 | $0.76 | $0.74 |
Дивидендный доход | 4.27% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Europe Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Europe Financials ETF показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 934 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI Europe Financials ETF составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.25%март 2020 г. | 2y 1mo | 3y 8mo | 5y 10moянв. 2018 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.41%нояб. 2011 г. | 6mo 27d | 1y 9mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.44%июль 2016 г. | 2y 29d | 1y 25d | 3y 1moиюнь 2014 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -27.21%июнь 2010 г. | 1mo 22d | 5mo | 6mo 22dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -17.18%нояб. 2010 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dнояб. 2010 г. - февр. 2011 г. |
Показатели просадок
| EUFN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -56.78% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.10% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -18.90% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -25.43% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -33.92% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.21% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -10.71% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.04% | +2.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EUFN
Добавьте iShares MSCI Europe Financials ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EUFN