PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с NUKZ

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. UTES is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, UTES returned 9.79% vs 31.39% for NUKZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTES charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности UTES и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.53%.

UTES

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.79%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
12.41%

NUKZ

1 день
-5.51%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.53%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и NUKZ

2026 (YTD)20252024
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.22%25.71%53.61%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.53%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between UTES and NUKZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between UTES and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTES и NUKZ

Секторы
UTES
NUKZ

Коммунальные услуги

100.0%
35.8%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
NUKZ
35.8%

Сырьевые материалы

UTES

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

UTES

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

NUKZ

-

Энергетика

UTES

-

NUKZ
12.9%

Финансовые услуги

UTES

-

NUKZ

-

Здравоохранение

UTES

-

NUKZ

-

Промышленность

UTES

-

NUKZ
45.9%

Недвижимость

UTES

-

NUKZ

-

Технологии

UTES

-

NUKZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

UTES vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.13

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.68

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.07

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

5.17

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.63

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UTES и NUKZ

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-33.03%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-16.51%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-10.43%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.02%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.59%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и NUKZ

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.41%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.66%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

22.75%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

30.26%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

32.85%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

32.85%

-12.70%

Сравнение комиссий UTES и NUKZ

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и NUKZ

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and NUKZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.66%) compared to UTES (7.41%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 31.39% vs 9.79% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 31.39% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.85% for NUKZ.

UTES is categorized as Utilities Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор