Сравнение MSFY с EUFN
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. MSFY is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 28.57% for EUFN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 4.75%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам MSFY и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 13.15% |
Correlation
The correlation between MSFY and EUFN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. EUFN — Ранг доходности на риск
MSFY
EUFN
Сравнение MSFY c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.79 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.24 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и EUFN
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -53.25% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -14.77% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -0.10% | -28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -14.53% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 4.23% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и EUFN
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 6.96% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 17.05% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 20.17% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.88% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.53% | -2.20% |
Сравнение комиссий MSFY и EUFN
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и EUFN
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности EUFN в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and EUFN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs EUFN's -53.25%.
On 1-year performance, EUFN leads with 28.57% vs -18.07% for MSFY. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 28.57% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 3.41% for EUFN.
MSFY is categorized as Derivative Income, while EUFN is Financials Equities. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.48% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор