PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GAMR returned 12.75% vs 8.26% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%11.23%4.94%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GAMR and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов GAMR и SHLD

Секторы
GAMR
SHLD

Технологии

65.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

25.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
65.6%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.3%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.8%
SHLD

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

GAMR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

SHLD

-

Энергетика

GAMR

-

SHLD

-

Здравоохранение

GAMR

-

SHLD

-

Промышленность

GAMR

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

GAMR

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GAMR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.43

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.78

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.52

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.28

-0.41

GAMR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и SHLD

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-20.10%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-20.10%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-18.20%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-3.34%

-18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

8.12%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и SHLD

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 7.57%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.05%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

19.94%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

24.55%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

21.29%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

21.29%

+3.03%

Сравнение комиссий GAMR и SHLD

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и SHLD

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GAMR leads with 12.75% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 12.75% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.53% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while SHLD is Aerospace & Defense. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.50% for SHLD.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор