PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GREK с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GREK returned 28.21% vs -0.87% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GREK и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

GREK

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
9.31%
С начала года
15.83%
1 год
28.21%
3 года*
29.47%
5 лет*
27.17%
10 лет*
16.49%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.83%76.11%9.53%8.19%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GREK and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов GREK и SHLD

Секторы
GREK
SHLD

Финансовые услуги

48.3%

-

Промышленность

13.2%
87.8%

Коммунальные услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

12.2%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
SHLD

-

Промышленность

GREK
13.2%
SHLD
87.8%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
SHLD

-

Энергетика

GREK
7.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
SHLD

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
SHLD

-

Недвижимость

GREK
1.0%
SHLD

-

Здравоохранение

GREK

-

SHLD

-

Технологии

GREK

-

SHLD
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GREK vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.03

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.13

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.03

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

-0.08

+4.17

GREK vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и SHLD

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-25.40%

-54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-25.40%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-22.99%

+19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.99%

-3.90%

-41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

10.30%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SHLD

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 5.81%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.28%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

19.79%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

25.12%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

21.54%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.54%

+7.30%

Сравнение комиссий GREK и SHLD

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SHLD

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.58%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GREK and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to GREK (5.81%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, GREK leads with 28.21% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GREK has performed better with a 28.21% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.71% for SHLD.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.50% for SHLD.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор