Сравнение MSFY с ICSH
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 4.32% for ICSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам MSFY и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.53% | 4.96% | 5.52% | 1.12% |
Correlation
The correlation between MSFY and ICSH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. ICSH — Ранг доходности на риск
MSFY
ICSH
Сравнение MSFY c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 6.59 | -5.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 43.88 | -44.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 290.20 | -291.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и ICSH
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -3.94% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -0.10% | -34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | 0.00% | -28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.08% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 0.01% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и ICSH
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 0.13% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 0.29% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 0.39% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 0.48% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 1.06% | +21.27% |
Сравнение комиссий MSFY и ICSH
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и ICSH
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and ICSH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs ICSH's -3.94%.
On 1-year performance, ICSH leads with 4.32% vs -18.07% for MSFY. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICSH has performed better with a 4.32% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 4.34% for ICSH.
MSFY is categorized as Derivative Income, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.08% for ICSH.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор