PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

GSIB и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий GSIB и SHLD

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

GSIB vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.22

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.89

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.90

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

11.34

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

2.62

-0.42

Корреляция

Корреляция между GSIB и SHLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SHLD

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SHLD

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-15.06%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.06%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.82%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.58%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SHLD

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.60%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

9.74%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

18.64%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

25.64%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

20.81%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.81%

-2.40%