PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с FJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. UTES is actively managed, while FJP is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 7.61%/yr for FJP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 12.27% против 7.61% соответственно.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between UTES and FJP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.22

Сравнение распределения секторов UTES и FJP

Секторы
UTES
FJP

Коммунальные услуги

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

10.4%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

43.7%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
FJP
5.7%

Сырьевые материалы

UTES

-

FJP
10.4%

Коммуникационные услуги

UTES

-

FJP
1.0%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

FJP
12.4%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

FJP
0.8%

Энергетика

UTES

-

FJP
3.4%

Финансовые услуги

UTES

-

FJP
5.5%

Здравоохранение

UTES

-

FJP
3.4%

Промышленность

UTES

-

FJP
43.7%

Недвижимость

UTES

-

FJP
3.1%

Технологии

UTES

-

FJP
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

UTES vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.53

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.14

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.22

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

6.55

-5.23

UTES vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FJP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и FJP

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-41.51%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.43%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.02%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-31.88%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-41.51%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-7.75%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-11.45%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.89%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FJP

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеют волатильность 7.23% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.16%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

17.43%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

21.00%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

20.43%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.91%

+1.26%

Сравнение комиссий UTES и FJP

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FJP

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FJP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and FJP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.27% vs 7.61% for FJP. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.27% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while FJP is Japan Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор