Сравнение MSFO с UTES
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 8.95% for UTES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.26%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам MSFO и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | 2.11% |
Correlation
The correlation between MSFO and UTES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. UTES — Ранг доходности на риск
MSFO
UTES
Сравнение MSFO c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.60 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.32 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и UTES
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -35.39% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -13.88% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -9.10% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -5.53% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 6.29% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и UTES
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.23% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 17.05% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 21.32% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.62% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.17% | -0.36% |
Сравнение комиссий MSFO и UTES
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и UTES
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности UTES в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and UTES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs UTES's -35.39%.
On 1-year performance, UTES leads with 8.95% vs -13.71% for MSFO. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTES has performed better with a 8.95% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 1.49% for UTES.
MSFO is categorized as Options Trading, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.49% for UTES.
UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор