PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. SHLD is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 51.94% for ALAI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и ALAI

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%13.85%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between SHLD and ALAI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов SHLD и ALAI

Секторы
SHLD
ALAI

Промышленность

87.8%
2.2%

Технологии

12.2%
54.7%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

21.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.0%

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

SHLD
87.8%
ALAI
2.2%

Технологии

SHLD
12.2%
ALAI
54.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

ALAI
0.5%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

ALAI
21.1%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

ALAI
12.7%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

ALAI

-

Энергетика

SHLD

-

ALAI

-

Финансовые услуги

SHLD

-

ALAI
4.0%

Здравоохранение

SHLD

-

ALAI
2.0%

Недвижимость

SHLD

-

ALAI

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

ALAI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

SHLD vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.06

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.60

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.64

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

8.30

-7.02

SHLD vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и ALAI

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-29.36%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-19.48%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-7.13%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.15%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

6.18%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и ALAI

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеют волатильность 9.05% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.13%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

19.84%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

24.96%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

28.59%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

28.59%

-7.30%

Сравнение комиссий SHLD и ALAI

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и ALAI

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM202520242023
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and ALAI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Alger. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор