Сравнение MSFO с DFEN
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). MSFO is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 75.01% for DFEN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 32.38% |
Correlation
The correlation between MSFO and DFEN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. DFEN — Ранг доходности на риск
MSFO
DFEN
Сравнение MSFO c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.85 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.29 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DFEN
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -91.36% | +62.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -41.75% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -25.87% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -45.20% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 17.99% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DFEN
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.81%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 27.31% | -18.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 55.81% | -36.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 65.81% | -44.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 60.74% | -40.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 71.66% | -51.85% |
Сравнение комиссий MSFO и DFEN
И MSFO, и DFEN имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DFEN
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности DFEN в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and DFEN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs DFEN's -91.36%.
On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs -13.71% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and DFEN have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 7.89% for DFEN.
MSFO is categorized as Options Trading, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор