Сравнение EUFN с MSFO
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. EUFN is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, EUFN returned 28.57% vs -13.71% for MSFO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 13.03% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
Correlation
The correlation between EUFN and MSFO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. MSFO — Ранг доходности на риск
EUFN
MSFO
Сравнение EUFN c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.47 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | -1.02 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и MSFO
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -29.29% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -29.29% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -23.17% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -6.69% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 13.60% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и MSFO
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.96%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.81% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 19.32% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 21.81% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.81% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 19.81% | +4.72% |
Сравнение комиссий EUFN и MSFO
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и MSFO
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and MSFO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, EUFN leads with 28.57% vs -13.71% for MSFO. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 28.57% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 3.41% for EUFN.
EUFN is categorized as Financials Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.99% for MSFO.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор