Сравнение SHLD с MSFO
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. SHLD is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -13.71% for MSFO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 14.96% |
Correlation
The correlation between SHLD and MSFO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. MSFO — Ранг доходности на риск
SHLD
MSFO
Сравнение SHLD c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.47 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.02 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и MSFO
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -29.29% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -29.29% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -23.17% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.69% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 13.60% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и MSFO
Global X Defense Tech ETF (SHLD) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеют волатильность 9.05% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.81% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.32% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 21.81% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.81% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.81% | +1.48% |
Сравнение комиссий SHLD и MSFO
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и MSFO
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and MSFO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -13.71% for MSFO. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.99% for MSFO.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор