PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. GAMR is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, GAMR returned 12.75% vs 51.94% for ALAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и ALAI

2026 (YTD)20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%15.78%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between GAMR and ALAI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between GAMR and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и ALAI

Секторы
GAMR
ALAI

Технологии

65.6%
54.7%

Коммуникационные услуги

25.3%
21.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.7%

Финансовые услуги

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

GAMR
65.6%
ALAI
54.7%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.3%
ALAI
21.1%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.8%
ALAI
12.7%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
ALAI
4.0%

Сырьевые материалы

GAMR

-

ALAI
0.5%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

ALAI

-

Энергетика

GAMR

-

ALAI

-

Здравоохранение

GAMR

-

ALAI
2.0%

Промышленность

GAMR

-

ALAI
2.2%

Недвижимость

GAMR

-

ALAI

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

ALAI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

GAMR vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.06

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.60

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.64

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

8.30

-7.43

GAMR vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и ALAI

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-29.36%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-19.48%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-7.13%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-5.15%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

6.18%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и ALAI

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 7.57%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.13%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

19.84%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

24.96%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

28.59%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

28.59%

-4.27%

Сравнение комиссий GAMR и ALAI

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и ALAI

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and ALAI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 12.75% for GAMR. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.53% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and Alger. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор