PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с FJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 7.61%/yr for FJP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 20.86% против 7.61% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between SPMO and FJP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SPMO и FJP

Секторы
SPMO
FJP

Технологии

54.9%
10.7%

Промышленность

11.1%
43.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
1.0%

Здравоохранение

6.4%
3.4%

Финансовые услуги

5.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.8%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
5.7%

Сырьевые материалы

1.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
12.4%

Недвижимость

1.0%
3.1%

Технологии

SPMO
54.9%
FJP
10.7%

Промышленность

SPMO
11.1%
FJP
43.7%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
FJP
1.0%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
FJP
3.4%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
FJP
5.5%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
FJP
0.8%

Энергетика

SPMO
3.1%
FJP
3.4%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
FJP
5.7%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
FJP
10.4%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
FJP
12.4%

Недвижимость

SPMO
1.0%
FJP
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

SPMO vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.53

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.14

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.22

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

6.55

+6.45

SPMO vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FJP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и FJP

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-41.51%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.43%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-17.02%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-31.88%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-41.51%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.75%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-11.45%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.89%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и FJP

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

7.16%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

17.43%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

21.00%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

20.43%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.91%

+1.57%

Сравнение комиссий SPMO и FJP

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и FJP

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FJP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and FJP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 7.61% for FJP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.67% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while FJP is Japan Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.80% for FJP.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор