Сравнение NUKZ с DFEN
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs 76.99% for DFEN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 42.23% |
Correlation
The correlation between NUKZ and DFEN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between NUKZ and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NUKZ и DFEN
Секторы
NUKZ
DFEN
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
NUKZ
DFEN
Коммунальные услуги
NUKZ
DFEN
-
Энергетика
NUKZ
DFEN
-
Сырьевые материалы
NUKZ
DFEN
-
Технологии
NUKZ
DFEN
Коммуникационные услуги
NUKZ
-
DFEN
-
Потребительский циклический сектор
NUKZ
-
DFEN
-
Потребительский защитный сектор
NUKZ
-
DFEN
-
Финансовые услуги
NUKZ
-
DFEN
-
Здравоохранение
NUKZ
-
DFEN
-
Недвижимость
NUKZ
-
DFEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. DFEN — Ранг доходности на риск
NUKZ
DFEN
Сравнение NUKZ c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.85 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.29 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и DFEN
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -91.36% | +58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -41.75% | +25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -25.87% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -45.20% | +39.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 17.99% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и DFEN
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 27.31% | -16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 55.81% | -32.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 65.81% | -35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 60.74% | -27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 71.66% | -38.72% |
Сравнение комиссий NUKZ и DFEN
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и DFEN
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DFEN в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and DFEN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs DFEN's -91.36%.
On 1-year performance, DFEN leads with 76.99% vs 27.91% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 76.99% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while DFEN is Leveraged Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.99% for DFEN.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор