PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с GREK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. ALAI is actively managed, while GREK is passively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 40.83% for GREK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 15.45%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и GREK

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%4.24%

Correlation

The correlation between ALAI and GREK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ALAI и GREK

Секторы
ALAI
GREK

Технологии

54.7%

-

Коммуникационные услуги

21.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.0%

Финансовые услуги

4.0%
48.3%

Коммунальные услуги

2.8%
12.4%

Промышленность

2.2%
13.2%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

ALAI
54.7%
GREK

-

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
GREK
4.2%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
GREK
9.0%

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
GREK
48.3%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
GREK
12.4%

Промышленность

ALAI
2.2%
GREK
13.2%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
GREK

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
GREK
3.2%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

GREK
1.1%

Энергетика

ALAI

-

GREK
7.6%

Недвижимость

ALAI

-

GREK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

ALAI vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.38

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.82

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

5.62

+2.68

ALAI vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и GREK

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-79.50%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-21.32%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.44%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-45.25%

+40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

6.90%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и GREK

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.69%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

20.65%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

24.35%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

24.44%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

29.71%

-1.12%

Сравнение комиссий ALAI и GREK

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и GREK

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GREK в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and GREK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs GREK's -79.50%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 40.83% for GREK. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 40.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.25% for ALAI.

ALAI is categorized as Technology Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Alger and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.58% for GREK.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор