Сравнение DFJ с MSFY
DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. DFJ is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, DFJ returned 28.50% vs -18.07% for MSFY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
DFJ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.18%
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFJ и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 10.31% | 31.90% | 2.80% | 7.20% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between DFJ and MSFY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJ vs. MSFY — Ранг доходности на риск
DFJ
MSFY
Сравнение DFJ c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.54 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -1.16 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJ и MSFY
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJ | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -34.21% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -34.21% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -28.39% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -7.38% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 15.96% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и MSFY
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.87%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJ | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 11.56% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 25.20% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 26.90% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 22.33% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 22.33% | -5.36% |
Сравнение комиссий DFJ и MSFY
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и MSFY
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.41% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFJ and MSFY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, DFJ leads with 28.50% vs -18.07% for MSFY. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFJ has performed better with a 28.50% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 2.41% for DFJ.
DFJ is categorized as Japan Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Kurv. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 1.00% for MSFY.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJ и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор