Сравнение MSFO с EWS
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. MSFO is actively managed, while EWS is passively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 18.15% for EWS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for EWS.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 5.96%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам MSFO и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 5.96% | 31.35% | 22.10% | 6.47% |
Correlation
The correlation between MSFO and EWS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. EWS — Ранг доходности на риск
MSFO
EWS
Сравнение MSFO c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.40 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и EWS
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -75.13% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -7.82% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -2.77% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -21.98% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 3.23% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и EWS
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.05% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 12.11% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 15.24% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.34% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.04% | +1.77% |
Сравнение комиссий MSFO и EWS
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и EWS
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности EWS в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.87% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and EWS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs EWS's -75.13%.
On 1-year performance, EWS leads with 18.15% vs -13.71% for MSFO. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWS has performed better with a 18.15% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 3.87% for EWS.
MSFO is categorized as Options Trading, while EWS is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.50% for EWS.
EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор