Сравнение MSFY с DFJ
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. MSFY is actively managed, while DFJ is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 28.50% for DFJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и DFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 10.31%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFJ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам MSFY и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 10.31% | 31.90% | 2.80% | 7.20% |
Correlation
The correlation between MSFY and DFJ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. DFJ — Ранг доходности на риск
MSFY
DFJ
Сравнение MSFY c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.11 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.97 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и DFJ
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и DFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -46.00% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -13.03% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -5.85% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -11.15% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 4.61% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и DFJ
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 4.87% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 13.79% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 16.68% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 15.94% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.97% | +5.36% |
Сравнение комиссий MSFY и DFJ
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и DFJ
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности DFJ в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.41% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and DFJ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs DFJ's -46.00%.
On 1-year performance, DFJ leads with 28.50% vs -18.07% for MSFY. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFJ has performed better with a 28.50% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 2.41% for DFJ.
MSFY is categorized as Derivative Income, while DFJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Kurv and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.58% for DFJ.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и DFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор