Сравнение FXU с ICSH
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. FXU is passively managed, while ICSH is actively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 2.78%/yr for ICSH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности FXU и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 9.38% против 2.78% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам FXU и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.53% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between FXU and ICSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. ICSH — Ранг доходности на риск
FXU
ICSH
Сравнение FXU c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXU | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 6.59 | -5.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 43.88 | -41.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 290.20 | -285.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXU и ICSH
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -3.94% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -0.10% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -0.10% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -0.73% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -3.94% | -30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | 0.00% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -0.08% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.01% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и ICSH
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.13% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 0.29% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 0.39% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 0.48% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 1.06% | +17.28% |
Сравнение комиссий FXU и ICSH
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и ICSH
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and ICSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXU has higher volatility (5.01%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs ICSH's -3.94%.
On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 2.78% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.16% for FXU.
FXU is categorized as Utilities Equities, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.08% for ICSH.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXU и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор