Сравнение FJP с MSFY
FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. FJP is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, FJP returned 31.75% vs -18.07% for MSFY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности FJP и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
FJP
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 7.61%
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJP и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 12.56% | 33.60% | 5.80% | 2.76% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between FJP and MSFY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJP vs. MSFY — Ранг доходности на риск
FJP
MSFY
Сравнение FJP c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJP | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.54 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -1.16 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJP и MSFY
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJP | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -34.21% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -34.21% | +19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -28.39% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -7.38% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 15.96% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и MSFY
Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 7.16%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJP | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 11.56% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 25.20% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 26.90% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 22.33% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.33% | -3.42% |
Сравнение комиссий FJP и MSFY
FJP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и MSFY
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.53% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FJP and MSFY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, FJP leads with 31.75% vs -18.07% for MSFY. On fees, FJP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FJP has performed better with a 31.75% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 2.53% for FJP.
FJP is categorized as Japan Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 1.00% for MSFY.
FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJP и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор