- ISIN
- US25460E6611
- CUSIP
- 25460E661
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 3 мая 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities, Aerospace & Defense
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $391M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции DFEN — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) показал доход в 15.02% с начала года и 46.00% за последние 12 месяцев.
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 65.41%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность DFEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +76.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -75.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFEN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -43.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.41% | 13.64% | -30.09% | -2.65% | 22.20% | 6.46% | -8.12% | 15.02% | |||||
| 2025 | 22.97% | -4.61% | -4.80% | -0.23% | 42.15% | 19.30% | 11.78% | 1.50% | 16.90% | 7.55% | -15.50% | 12.68% | 156.62% |
| 2024 | -10.41% | 11.67% | 9.10% | -5.67% | 13.60% | -9.21% | 25.09% | 7.43% | 2.86% | -11.72% | 21.98% | -19.60% | 27.07% |
| 2023 | 6.23% | -0.76% | -0.29% | -4.21% | -14.60% | 22.47% | 1.20% | -5.50% | -24.65% | 9.22% | 28.26% | 17.31% | 24.70% |
| 2022 | -6.25% | 33.87% | -3.79% | -20.54% | -4.40% | -10.14% | 12.58% | -7.20% | -28.48% | 57.62% | 11.32% | -0.97% | 6.99% |
| 2021 | -18.33% | 21.58% | 27.65% | 6.16% | 10.03% | -2.20% | -5.44% | -6.27% | -5.21% | 0.15% | -18.55% | 13.59% | 12.72% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares has an annualized alpha of 0.37%, beta of 2.87, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2017.
- This ETF captured 316.79% of S&P 500 Index gains and 200.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 2.87 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 2.87
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 316.79%
- Участие в снижении
- 200.52%
Комиссия
Комиссия DFEN составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEN имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.35 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 10.19 | -7.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.66 | $5.68 | $3.88 | $0.28 | $0.09 | $0.35 | $0.08 | $0.29 | $0.32 | $0.67 |
Дивидендный доход | 7.71% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $5.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 91.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1364 торговые сессии.
Текущая просадка Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares составляет 24.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 5y 5mo | 5y 6moфевр. 2020 г. - авг. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-61.07%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 8mo 26d | 11mo 17dокт. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-41.75%март 2026 г. | 27d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-26.58%нояб. 2025 г. | 24d | 1mo 12d | 2mo 6dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-25.73%май 2018 г. | 2mo 29d | 4mo 7d | 7mo 6dфевр. 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| DFEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -56.78% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -9.10% | -32.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -18.90% | -24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.96% | -25.43% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -0.49% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.97% | -10.70% | -34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 2.09% | +16.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFEN
Добавьте Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFEN