PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25460E6611

CUSIP

25460E661

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

3 мая 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%)

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFEN составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DFEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFEN с PPA DFEN с SPXL DFEN с XAR DFEN с ITA DFEN с SPY DFEN с VOO DFEN с SOXL DFEN с CURE DFEN с TECL DFEN с FAS
Популярные сравнения:
DFEN с PPA DFEN с SPXL DFEN с XAR DFEN с ITA DFEN с SPY DFEN с VOO DFEN с SOXL DFEN с CURE DFEN с TECL DFEN с FAS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.42%
7.37%
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares показал доход в 25.22% с начала года и 32.72% за последние 12 месяцев.


DFEN

С начала года

25.22%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.72%

5 лет

-11.30%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.41%11.67%9.10%-5.67%13.60%-9.21%25.09%7.43%2.86%-11.72%21.98%25.22%
20236.23%-0.76%-0.29%-4.21%-14.60%22.47%1.20%-5.50%-24.65%9.22%28.26%17.31%24.70%
2022-6.25%33.87%-3.79%-20.54%-4.40%-10.14%12.58%-7.20%-28.48%57.62%11.32%-0.97%6.99%
2021-18.33%21.58%27.66%6.16%10.03%-2.20%-5.43%-6.27%-5.21%0.15%-18.55%13.60%12.73%
20206.69%-33.04%-75.44%18.66%11.66%-6.66%-15.81%19.27%-15.99%-14.52%76.15%7.99%-70.23%
201940.05%23.62%-13.46%14.85%-12.13%18.88%0.88%7.60%3.85%-7.26%15.72%-10.29%95.09%
201824.85%-2.86%-7.80%-9.26%9.41%-9.73%20.83%1.82%14.46%-32.52%-1.28%-28.58%-32.86%
201710.07%-1.03%14.65%10.29%13.97%3.49%8.83%3.82%83.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFEN составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.562.12
Коэффициент Сортино DFEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.022.83
Коэффициент Омега DFEN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.39
Коэффициент Кальмара DFEN, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.383.13
Коэффициент Мартина DFEN, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.1813.67
DFEN
^GSPC

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
1.83
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.79 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$3.79$0.28$0.09$0.35$0.08$0.29$0.32$0.65

Дивидендный доход

13.93%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$3.57$3.79
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.09
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.35
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.02$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.32
2017$0.65$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.82%
-3.66%
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 91.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares составляет 54.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.36%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.
-61.07%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.238
-25.73%2 февр. 2018 г.622 мая 2018 г.886 сент. 2018 г.150
-19.97%19 сент. 2019 г.2321 окт. 2019 г.1915 нояб. 2019 г.42
-13.84%18 нояб. 2019 г.2218 дек. 2019 г.1916 янв. 2020 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares составляет 17.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.06%
3.62%
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab