PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GREK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 36.15% for GREK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 10.53%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GREK

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%10.18%

Correlation

The correlation between SHLD and GREK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SHLD и GREK

Секторы
SHLD
GREK

Промышленность

88.2%
13.5%

Технологии

11.8%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Промышленность

SHLD
88.2%
GREK
13.5%

Технологии

SHLD
11.8%
GREK

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

GREK
3.2%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GREK
9.6%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GREK
1.1%

Энергетика

SHLD

-

GREK
8.4%

Финансовые услуги

SHLD

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

SHLD

-

GREK

-

Недвижимость

SHLD

-

GREK
1.0%

Коммунальные услуги

SHLD

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

SHLD vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.51

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.26

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.70

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

5.27

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.51

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.16

+1.82

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GREK

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-79.50%

+59.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-21.32%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-5.63%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-45.30%

+42.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

6.88%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GREK

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.07%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

20.47%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

24.14%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

24.41%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

29.84%

-8.70%

Сравнение комиссий SHLD и GREK

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GREK

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GREK в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GREK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GREK's -79.50%.

On 1-year performance, GREK leads with 36.15% vs 8.97% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GREK has performed better with a 36.15% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GREK is Emerging Markets Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор