WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) показал доход в 5.94% с начала года и 32.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFJ составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DFJ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 0.65, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 19.06.2006.

• Этот ETF участвовал в 57.41% снижения S&P 500 Index, но только в 51.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия DFJ составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DFJ имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund показал максимальную просадку в 46.00%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund составляет 9.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.