- ISIN
- US97717W8367
- CUSIP
- 97717W836
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 16 июн. 2006 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Japan Equities, Dividend, Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $384M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции DFJ — $107. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) показал доход в 12.07% с начала года и 28.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFJ составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFJ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.28% | 10.24% | -9.59% | 2.40% | 2.46% | -0.42% | 1.26% | 12.07% | |||||
| 2025 | 1.05% | 1.37% | 3.01% | 4.28% | 2.37% | 2.59% | 1.51% | 7.25% | 1.75% | -3.50% | 4.62% | 2.07% | 31.90% |
| 2024 | -0.19% | 1.57% | 2.61% | -3.78% | 1.62% | -0.30% | 5.89% | -0.20% | 1.64% | -6.20% | 2.92% | -2.25% | 2.80% |
| 2023 | 5.81% | -2.66% | 3.98% | 0.24% | -3.72% | 3.98% | 5.18% | -0.12% | -1.45% | -0.95% | 4.50% | 5.77% | 21.81% |
| 2022 | -2.58% | 2.14% | -7.16% | -6.33% | 1.13% | -3.35% | 5.33% | -3.54% | -5.59% | -0.63% | 10.93% | 1.74% | -9.00% |
| 2021 | -0.45% | 1.12% | 4.47% | -2.31% | -0.08% | 0.11% | 1.31% | 1.48% | 1.26% | -3.08% | -6.92% | 4.00% | 0.38% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.65, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2006.
- This ETF participated in 57.32% of S&P 500 Index downside but only 51.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 51.15%
- Участие в снижении
- 57.32%
Комиссия
Комиссия DFJ составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFJ имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.71 | -3.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.58 | $1.85 | $1.82 | $1.66 | $1.48 | $1.88 | $1.65 | $1.22 | $1.29 | $1.09 | $0.70 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $1.33 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund показал максимальную просадку в 46.00%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.00%окт. 2008 г. | 1y 7mo | 4y 5mo | 6y 29dфевр. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.02%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 3d | 3y 1moянв. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.71%окт. 2022 г. | 1y 27d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.24%июнь 2013 г. | 28d | 7mo 15d | 8mo 13dмай 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-13.83%февр. 2016 г. | 6mo 5d | 3mo 25d | 10moавг. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DFJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -56.78% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.10% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -18.90% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -25.43% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -33.92% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.00% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -10.70% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.09% | +2.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFJ
Добавьте WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFJ