Сравнение EWS с MSFY
EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. EWS is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, EWS returned 18.15% vs -18.07% for MSFY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности EWS и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
EWS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 7.88%
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWS и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 5.96% | 31.35% | 22.10% | 5.36% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between EWS and MSFY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWS vs. MSFY — Ранг доходности на риск
EWS
MSFY
Сравнение EWS c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWS | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.54 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.16 | +6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWS и MSFY
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWS | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.13% | -34.21% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -34.21% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -28.39% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -7.38% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 15.96% | -12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и MSFY
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 5.05%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWS | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.56% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 25.20% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 26.90% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.33% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.33% | -4.29% |
Сравнение комиссий EWS и MSFY
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и MSFY
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.87% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWS and MSFY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, EWS leads with 18.15% vs -18.07% for MSFY. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWS has performed better with a 18.15% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 3.87% for EWS.
EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 1.00% for MSFY.
EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWS и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор