PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUKZ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 10.11% vs 32.07% for SPMO. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

NUKZ

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
-2.67%
С начала года
4.39%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
46.27%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NUKZ

Range Nuclear Renaissance ETF
$6.71M$6.27M$7.58M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам NUKZ и SPMO

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		4.39%56.57%60.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%39.63%

Correlation

The correlation between NUKZ and SPMO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.68

The correlation between NUKZ and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и SPMO

Секторы
NUKZ
SPMO

Промышленность

47.1%
11.2%

Коммунальные услуги

35.6%
2.7%

Энергетика

11.2%
3.3%

Сырьевые материалы

4.7%
1.9%

Технологии

1.4%
53.7%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

NUKZ
47.1%
SPMO
11.2%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.6%
SPMO
2.7%

Энергетика

NUKZ
11.2%
SPMO
3.3%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
SPMO
1.9%

Технологии

NUKZ
1.4%
SPMO
53.7%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

SPMO
7.4%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

SPMO
4.2%

Финансовые услуги

NUKZ

-

SPMO
6.0%

Здравоохранение

NUKZ

-

SPMO
6.9%

Недвижимость

NUKZ

-

SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

NUKZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NUKZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.34

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.90

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.06

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

7.35

-6.16

NUKZ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и SPMO

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-30.95%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-15.64%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-7.05%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.62%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

4.37%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и SPMO

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 9.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.70%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

21.85%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

24.09%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

20.69%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

20.97%

+11.76%

Сравнение комиссий NUKZ и SPMO

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и SPMO

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.87%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and SPMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to NUKZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 32.07% vs 10.11% for NUKZ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 32.07% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.70% for SPMO.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while SPMO is Momentum. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор