PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.88%/yr vs 9.18%/yr for DFJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности EWS и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.18% соответственно.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between EWS and DFJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between EWS and DFJ shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и DFJ

Секторы
EWS
DFJ

Финансовые услуги

51.6%
13.1%

Промышленность

18.1%
27.1%

Недвижимость

8.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
15.0%

Технологии

4.5%
13.0%

Коммунальные услуги

4.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.4%

Сырьевые материалы

-

13.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

3.7%

Финансовые услуги

EWS
51.6%
DFJ
13.1%

Промышленность

EWS
18.1%
DFJ
27.1%

Недвижимость

EWS
8.9%
DFJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
DFJ
15.0%

Технологии

EWS
4.5%
DFJ
13.0%

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
DFJ
1.5%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
DFJ
6.3%

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
DFJ
1.4%

Сырьевые материалы

EWS

-

DFJ
13.6%

Энергетика

EWS

-

DFJ
0.6%

Здравоохранение

EWS

-

DFJ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

EWS vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.65

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.34

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.11

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.97

-0.56

EWS vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и DFJ

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-46.00%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-13.03%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-13.03%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-29.71%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-40.02%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.85%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-11.15%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.61%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и DFJ

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 5.05% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.87%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.79%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.68%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.94%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.97%

+1.07%

Сравнение комиссий EWS и DFJ

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и DFJ

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and DFJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWS has higher volatility (5.05%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, DFJ leads with 9.18% vs 7.88% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 9.18% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.41% for DFJ.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while DFJ is Japan Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор