Сравнение MSFY с SHLD
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. MSFY is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 8.26% for SHLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 4.88% |
Correlation
The correlation between MSFY and SHLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MSFY
SHLD
Сравнение MSFY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.52 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.28 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и SHLD
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -20.10% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -20.10% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -18.20% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.34% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 8.12% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и SHLD
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 9.05% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 19.94% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 24.55% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.29% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.29% | +1.04% |
Сравнение комиссий MSFY и SHLD
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и SHLD
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and SHLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -18.07% for MSFY. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 0.56% for SHLD.
MSFY is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор