PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. FXU is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FXU returned 17.67% vs 47.83% for GSIB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности FXU и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-0.72%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between FXU and GSIB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.29

The correlation between FXU and GSIB shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и GSIB

Секторы
FXU
GSIB

Коммунальные услуги

92.4%

-

Промышленность

4.0%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
GSIB

-

Промышленность

FXU
4.0%
GSIB

-

Энергетика

FXU
3.6%
GSIB

-

Сырьевые материалы

FXU

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

GSIB

-

Финансовые услуги

FXU

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

FXU

-

GSIB

-

Недвижимость

FXU

-

GSIB

-

Технологии

FXU

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

FXU vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.59

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.58

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.28

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.54

-6.37

FXU vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и GSIB

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-17.71%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-13.90%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

0.00%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.05%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.94%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и GSIB

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.59%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.41%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

17.63%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.51%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.51%

-0.17%

Сравнение комиссий FXU и GSIB

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и GSIB

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXU and GSIB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 17.67% for FXU. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.67% for GSIB.

FXU is categorized as Utilities Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор