PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Singapore ETF (EWS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Singapore ETF (EWS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

EWS — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Singapore Index. EWS запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US4642866739

CUSIP

46434G780

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Singapore Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EWS с EWH EWS с EWT EWS с SMIN EWS с ASEA EWS с EWJ EWS с FLGR EWS с VOO EWS с EPU EWS с QQQ EWS с VPL
Популярные сравнения:
EWS с EWH EWS с EWT EWS с SMIN EWS с ASEA EWS с EWJ EWS с FLGR EWS с VOO EWS с EPU EWS с QQQ EWS с VPL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) показал доход в 17.48% с начала года и 36.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWS составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

EWS

С начала года

17.48%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

17.75%

1 год

36.79%

5 лет

12.65%

10 лет

3.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%2.97%2.19%2.40%5.51%17.48%
2024-5.24%0.40%3.20%2.45%3.99%-0.04%3.28%4.03%7.37%-3.57%6.41%-1.36%22.10%
20238.03%-5.86%3.76%0.15%-5.63%2.29%8.37%-7.38%-1.24%-4.52%2.57%7.18%6.15%
2022-1.40%-0.47%-0.71%-6.29%-2.30%-5.98%5.88%-2.99%-5.78%0.82%11.42%-1.07%-9.81%
20210.28%2.46%6.12%2.18%0.63%-2.35%1.08%-1.66%-1.43%5.62%-6.53%-0.40%5.47%
2020-5.18%-4.63%-20.52%6.74%-1.51%4.08%-0.75%2.31%-1.78%-3.69%17.30%3.29%-8.47%
20196.61%-0.38%1.11%5.94%-9.15%10.24%-2.15%-5.50%1.58%4.78%-0.95%3.11%14.53%
20186.13%-3.02%-0.07%4.46%-5.13%-7.43%1.79%-2.54%1.97%-8.36%3.10%-1.69%-11.34%
20179.23%2.53%2.20%0.74%3.09%0.79%5.21%-0.36%-1.33%4.50%3.56%0.50%34.78%
2016-8.66%3.30%11.96%0.09%-4.14%4.95%0.46%-3.02%2.55%-4.70%1.69%-2.24%0.69%
2015-2.37%0.39%-0.16%6.87%-5.85%-1.03%-4.22%-12.13%-3.88%9.34%-5.49%0.24%-18.32%
2014-7.21%3.68%3.08%4.21%1.84%-1.07%3.99%-0.71%-4.44%-0.52%1.06%-0.55%2.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWS составляет 95, что ставит его в топ 5% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Singapore ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.85
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Singapore ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$0.94$1.21$0.48$1.28$0.58$1.13$0.93$0.90$0.79$0.86$0.88

Дивидендный доход

3.64%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Singapore ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.94
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.86
2014$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Singapore ETF показал максимальную просадку в 75.20%, зарегистрированную 3 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2049 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.2%27 мар. 1996 г.6163 сент. 1998 г.204926 окт. 2006 г.2665
-63.8%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.4193 нояб. 2010 г.771
-40.84%25 янв. 2018 г.54323 мар. 2020 г.112511 сент. 2024 г.1668
-32.51%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.44827 окт. 2017 г.823
-26.06%2 авг. 2011 г.443 окт. 2011 г.30214 дек. 2012 г.346

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...