PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Singapore ETF (EWS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642866739
CUSIP46434G780
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 мар. 1996 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияAsia Pacific Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Singapore Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EWS с EWH, EWS с EWT, EWS с EWJ, EWS с SMIN, EWS с FLGR, EWS с ASEA, EWS с VOO, EWS с VPL, EWS с QQQ, EWS с IOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Singapore ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.28%
10.27%
EWS (iShares MSCI Singapore ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Singapore ETF показал доход в 16.98% с начала года и 23.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Singapore ETF составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.98%19.77%
1 месяц-2.01%-0.67%
6 месяцев13.28%10.27%
1 год23.25%31.07%
5 лет (среднегодовая)1.68%13.22%
10 лет (среднегодовая)1.99%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.24%0.39%3.20%2.45%3.99%-0.04%3.28%4.03%7.37%-3.57%16.98%
20238.03%-5.86%3.76%0.15%-5.63%2.29%8.37%-7.38%-1.24%-4.52%2.57%7.18%6.15%
2022-1.40%-0.47%-0.71%-6.29%-2.30%-5.98%5.88%-2.99%-5.78%0.82%11.42%-1.07%-9.80%
20210.28%2.46%6.12%2.18%0.63%-2.35%1.08%-1.66%-1.43%5.62%-6.53%-0.40%5.47%
2020-5.18%-4.63%-20.52%6.74%-1.51%4.08%-0.75%2.31%-1.78%-3.69%17.30%3.29%-8.47%
20196.61%-0.38%1.11%5.94%-9.15%10.24%-2.15%-5.50%1.58%4.78%-0.95%3.12%14.54%
20186.13%-3.02%-0.07%4.46%-5.13%-7.43%1.79%-2.54%1.98%-8.36%3.10%-1.69%-11.34%
20179.23%2.53%2.20%0.75%3.09%0.79%5.21%-0.36%-1.33%4.50%3.56%0.50%34.78%
2016-8.66%3.30%11.96%0.09%-4.14%4.95%0.46%-3.02%2.55%-4.70%1.69%-2.24%0.69%
2015-2.37%0.39%-0.16%6.88%-5.85%-1.03%-4.22%-12.13%-3.88%9.34%-5.49%0.24%-18.32%
2014-7.21%3.68%3.08%4.21%1.84%-1.08%3.99%-0.71%-4.44%-0.53%1.06%-0.55%2.69%
20130.58%-0.80%2.20%3.44%-6.30%-3.69%4.18%-6.94%7.66%3.45%-1.67%-1.04%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EWS среди ETFs на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Singapore ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.67
EWS (iShares MSCI Singapore ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Singapore ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.89$1.21$0.48$1.28$0.58$1.13$0.93$0.90$0.79$0.86$0.88$0.99

Дивидендный доход

4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Singapore ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.86
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.88
2013$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-2.59%
EWS (iShares MSCI Singapore ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Singapore ETF показал максимальную просадку в 75.20%, зарегистрированную 3 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2049 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Singapore ETF составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.2%27 мар. 1996 г.6163 сент. 1998 г.204926 окт. 2006 г.2665
-63.8%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.4193 нояб. 2010 г.771
-40.84%25 янв. 2018 г.54323 мар. 2020 г.112511 сент. 2024 г.1668
-32.51%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.44827 окт. 2017 г.823
-26.06%2 авг. 2011 г.443 окт. 2011 г.30214 дек. 2012 г.346

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Singapore ETF составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.11%
EWS (iShares MSCI Singapore ETF)
Benchmark (^GSPC)