Сравнение MSFO с NUKZ
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. MSFO is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 28.77% for NUKZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 7.05% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between MSFO and NUKZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
MSFO
NUKZ
Сравнение MSFO c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.70 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.11 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и NUKZ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -33.03% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -16.51% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -10.39% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.06% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 6.80% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и NUKZ
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.81%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 11.24% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 23.34% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 30.46% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 32.94% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 32.94% | -13.13% |
Сравнение комиссий MSFO и NUKZ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и NUKZ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and NUKZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs -13.71% for MSFO. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 0.85% for NUKZ.
MSFO is categorized as Options Trading, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.85% for NUKZ.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор