PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYLD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UYLD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYLD показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.


UYLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.39%
1 год
5.12%
3 года*
5.92%
5 лет*
10 лет*

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYLD и GSIB


2026 (YTD)202520242023
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
2.03%5.36%6.10%0.34%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between UYLD and GSIB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between UYLD and GSIB shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Ultrashort Income ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

UYLD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UYLDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+18.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.49

1.43

+3.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

37.30

3.28

+34.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

226.63

11.54

+215.09

UYLD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYLD и GSIB

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и GSIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UYLDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-17.71%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-13.90%

+13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.05%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.94%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и GSIB

Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.36%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UYLDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.59%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

14.41%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

17.63%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

18.51%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

18.51%

-17.51%

Сравнение комиссий UYLD и GSIB

UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и GSIB

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности GSIB в 1.67%


ПозицияTTM2025202420232022
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
5.03%5.07%4.97%5.92%0.75%

Часто задаваемые вопросы


UYLD and GSIB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to UYLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 5.12% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.67% for GSIB.

UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Angel Oak and Themes. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.35% for GSIB.

UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYLD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор