PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FXU returned 17.67% vs 8.26% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FXU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%5.61%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FXU and SHLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.28

The correlation between FXU and SHLD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и SHLD

Секторы
FXU
SHLD

Коммунальные услуги

92.4%

-

Промышленность

4.0%
87.8%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.2%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
SHLD

-

Промышленность

FXU
4.0%
SHLD
87.8%

Энергетика

FXU
3.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FXU

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

SHLD

-

Финансовые услуги

FXU

-

SHLD

-

Здравоохранение

FXU

-

SHLD

-

Недвижимость

FXU

-

SHLD

-

Технологии

FXU

-

SHLD
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FXU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.43

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.78

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.52

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

1.28

+3.89

FXU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и SHLD

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-20.10%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-20.10%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-18.20%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.34%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.12%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и SHLD

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.05%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

19.94%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

24.55%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

21.29%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

21.29%

-2.95%

Сравнение комиссий FXU и SHLD

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и SHLD

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXU and SHLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FXU leads with 17.67% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXU has performed better with a 17.67% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.56% for SHLD.

FXU is categorized as Utilities Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.50% for SHLD.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор