Сравнение MSFY с MSFO
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs -16.63% for MSFO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -14.86%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 7.92% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSFO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between MSFY and MSFO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
MSFY
MSFO
Сравнение MSFY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.56 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.08 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFO
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -29.65% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -29.65% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -21.98% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.24% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 15.46% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFO
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 9.03% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 21.05% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 23.49% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 20.23% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 20.23% | +2.94% |
Сравнение комиссий MSFY и MSFO
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFO
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что меньше доходности MSFO в 42.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSFY and MSFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFY has higher volatility (12.00%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs MSFO's -29.65%.
On 1-year performance, MSFO leads with -16.63% vs -20.12% for MSFY. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -16.63% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 26.26% for MSFY.
MSFY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSFO.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор