Сравнение MSFY с MSFO
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs -18.05% for MSFO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -18.98%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.98% | 15.69% | 10.34% | 7.92% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSFO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between MSFY and MSFO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
MSFY
MSFO
Сравнение MSFY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.62 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.28 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFO
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -29.29% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -29.29% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -25.76% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -6.84% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 14.12% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFO
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 9.49% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 19.90% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 22.40% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 19.97% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 19.97% | +2.57% |
Сравнение комиссий MSFY и MSFO
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFO
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что меньше доходности MSFO в 46.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSFY and MSFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to MSFO (9.49%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, MSFO leads with -18.05% vs -23.06% for MSFY. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -18.05% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 28.13% for MSFY.
MSFY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSFO.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор