PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -2.37%.


MSFY

1 день
-0.79%
1 месяц
19.63%
6 месяцев
8.85%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.55%

MSFO

1 день
-3.81%
1 месяц
17.99%
6 месяцев
11.77%
С начала года
-2.37%
1 год
-7.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.40M$1.04M$1.07M
$326.49K$257.72K$274.25K

Сравнение доходности по годам MSFY и MSFO


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-8.29%14.11%10.88%2.57%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-2.37%15.69%10.34%7.92%

Correlation

The correlation between MSFY and MSFO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between MSFY and MSFO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSFY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 66
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.25

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.46

-0.17

MSFY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MSFO равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и MSFO

Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-29.65%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-29.65%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-10.54%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.46%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.18%

16.13%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и MSFO

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеют волатильность 14.38% и 15.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

15.08%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

23.47%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.47%

27.86%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

21.99%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

21.99%

+2.57%

Сравнение комиссий MSFY и MSFO

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSFO в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и MSFO

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.83%, что меньше доходности MSFO в 35.79%


ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
35.79%33.91%35.15%6.44%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
22.83%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, MSFY and MSFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFO has higher volatility (15.08%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs MSFO's -29.65%.

On 1-year performance, MSFO leads with -7.47% vs -12.08% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -7.47% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 22.83% for MSFY.

MSFY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.03% for MSFO.

MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор