PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -18.98%.


MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-18.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и MSFO


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-25.63%14.11%10.88%2.57%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-18.98%15.69%10.34%7.92%

Correlation

The correlation between MSFY and MSFO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between MSFY and MSFO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSFY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.62

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.28

-0.11

MSFY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFO равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и MSFO

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-29.29%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-29.29%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-25.76%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.84%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

14.12%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и MSFO

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

9.49%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

19.90%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

22.40%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

19.97%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.97%

+2.57%

Сравнение комиссий MSFY и MSFO

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и MSFO

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что меньше доходности MSFO в 46.39%


ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
46.39%33.91%35.15%6.44%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.13%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, MSFY and MSFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFY has higher volatility (12.22%) compared to MSFO (9.49%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, MSFO leads with -18.05% vs -23.06% for MSFY. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -18.05% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 28.13% for MSFY.

MSFY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSFO.

MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор