Сравнение MSFY с MSFO
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -12.08% vs -7.47% for MSFO. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -2.37%.
MSFY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 19.63%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.55%
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $326.49K | $257.72K | $274.25K |
Сравнение доходности по годам MSFY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -8.29% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 7.92% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSFO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between MSFY and MSFO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
MSFY
MSFO
Сравнение MSFY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.25 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.46 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFO
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -29.65% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -29.65% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -10.54% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -7.46% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.18% | 16.13% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFO
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеют волатильность 14.38% и 15.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 15.08% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 23.47% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 27.86% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 21.99% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 21.99% | +2.57% |
Сравнение комиссий MSFY и MSFO
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSFO в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFO
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.83%, что меньше доходности MSFO в 35.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 22.83% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSFY and MSFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs MSFO's -29.65%.
On 1-year performance, MSFO leads with -7.47% vs -12.08% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -7.47% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 22.83% for MSFY.
MSFY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.03% for MSFO.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор