- ISIN
- US46434V8784
- CUSIP
- 46434V878
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 дек. 2013 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции ICSH — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) показал доход в 1.45% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICSH составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ICSH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 апр. 2014 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.36% | 0.28% | 0.06% | 1.45% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.45% | 0.40% | 0.38% | 0.33% | 0.47% | 0.35% | 0.52% | 0.39% | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 4.96% |
| 2024 | 0.47% | 0.35% | 0.47% | 0.33% | 0.54% | 0.41% | 0.66% | 0.58% | 0.50% | 0.30% | 0.38% | 0.40% | 5.52% |
| 2023 | 0.50% | 0.22% | 0.42% | 0.50% | 0.33% | 0.35% | 0.50% | 0.51% | 0.41% | 0.44% | 0.61% | 0.65% | 5.58% |
| 2022 | -0.06% | -0.11% | -0.25% | -0.07% | 0.16% | -0.11% | 0.17% | 0.19% | -0.02% | 0.12% | 0.46% | 0.48% | 0.97% |
| 2021 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | -0.01% | 0.06% | -0.06% | -0.01% | -0.04% | 0.16% |
Метрики бенчмарка
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2013.
- This ETF captured 5.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.74%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 5.48%
- Участие в снижении
- -4.74%
Комиссия
Комиссия ICSH составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICSH имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.79 | 1.41 | +5.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.30 | 2.93 | +41.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 297.17 | 13.52 | +283.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.30 | $2.64 | $2.41 | $0.83 | $0.21 | $0.61 | $1.31 | $1.10 | $0.68 | $0.44 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.37 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.42 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.23 | $0.44 | $2.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $0.28 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF показал максимальную просадку в 3.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -3.94%март 2020 г. | 13d | 1mo 21d | 2mo 4dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.24%апр. 2014 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2014 г. - апр. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.73%июнь 2022 г. | 8mo 24d | 4mo 26d | 1y 1moсент. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2016 года2016 | -0.53%янв. 2016 г. | 2mo 22d | 23d | 3mo 15dокт. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Откат 2015 года2015 | -0.40%авг. 2015 г. | 10d | 22d | 1mo 2dиюль 2015 г. - авг. 2015 г. |
Показатели просадок
| ICSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -56.78% | +52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -18.90% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -25.43% | +24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -33.92% | +29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.72% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.97% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICSH
Добавьте iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICSH