iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) показал доход в 0.74% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICSH составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 42 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ICSH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 апр. 2014 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 0.01, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 16.12.2013.

• Этот ETF участвовал в 5.60% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ICSH составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

ICSH имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF показал максимальную просадку в 3.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.