PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V8789
CUSIP46434V878
ЭмитентiShares
Дата выпуска11 дек. 2013 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияMoney Market, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ICSH составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Ultra Short-Term Bond ETF

Популярные сравнения: ICSH с JPST, ICSH с SGOV, ICSH с IUSB, ICSH с JAGG, ICSH с IBHD, ICSH с BIL, ICSH с PULS, ICSH с SHV, ICSH с FLDR, ICSH с STIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Ultra Short-Term Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.95%
212.94%
ICSH (iShares Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Ultra Short-Term Bond ETF показал доход в 3.13% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Ultra Short-Term Bond ETF составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.13%16.48%
1 месяц0.60%1.67%
6 месяцев2.77%14.21%
1 год6.00%21.98%
5 лет (среднегодовая)2.51%13.13%
10 лет (среднегодовая)2.26%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%0.35%0.47%0.34%0.54%0.41%3.13%
20230.50%0.22%0.42%0.50%0.33%0.35%0.50%0.51%0.41%0.44%0.61%0.65%5.58%
2022-0.06%-0.11%-0.25%-0.07%0.16%-0.11%0.17%0.19%-0.02%0.12%0.46%0.48%0.97%
20210.02%0.03%0.04%0.06%0.02%0.03%0.01%-0.01%0.06%-0.06%-0.01%-0.04%0.16%
20200.26%0.19%-0.87%1.00%0.48%0.20%0.15%0.08%0.02%-0.01%0.07%0.04%1.61%
20190.36%0.26%0.29%0.29%0.32%0.31%0.19%0.32%0.17%0.28%0.12%0.23%3.17%
20180.15%0.04%0.19%0.10%0.26%0.25%0.19%0.29%0.16%0.20%0.12%0.28%2.25%
20170.28%0.12%0.15%0.03%0.19%0.09%0.18%0.13%0.07%0.14%0.07%0.17%1.63%
20160.05%0.21%0.29%0.08%0.11%0.16%-0.09%0.29%0.02%0.03%-0.01%0.15%1.30%
20150.12%0.18%-0.10%0.20%0.04%-0.16%-0.12%0.26%0.00%0.18%-0.14%-0.25%0.21%
20140.12%0.14%0.01%0.03%-0.03%-0.11%-0.01%0.07%0.01%0.03%-0.10%-0.01%0.14%
20130.02%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ICSH среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
ICSH (iShares Ultra Short-Term Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ICSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 40.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0040.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 9.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.009.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 86.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0086.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 615.29, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00615.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.44

Коэффициент Шарпа

iShares Ultra Short-Term Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 14.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.01
1.99
ICSH (iShares Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Ultra Short-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.65$2.41$0.83$0.21$0.61$1.31$1.10$0.68$0.44$0.27$0.23

Дивидендный доход

5.23%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Ultra Short-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.23$0.22$0.23$0.22$0.23$0.22$1.34
2023$0.00$0.20$0.16$0.18$0.18$0.19$0.20$0.22$0.22$0.20$0.23$0.44$2.41
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06$0.09$0.10$0.12$0.28$0.83
2021$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2020$0.00$0.09$0.08$0.09$0.08$0.06$0.05$0.04$0.03$0.03$0.02$0.05$0.61
2019$0.00$0.11$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.10$0.17$1.31
2018$0.00$0.07$0.07$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.21$1.10
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.68
2016$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.10$0.44
2015$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.27
2014$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.08$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-1.97%
ICSH (iShares Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Ultra Short-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 3.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.94%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.3613 мая 2020 г.46
-1.24%9 апр. 2014 г.19 апр. 2014 г.110 апр. 2014 г.2
-0.73%24 сент. 2021 г.18315 июн. 2022 г.1018 нояб. 2022 г.284
-0.53%30 окт. 2015 г.2320 янв. 2016 г.512 февр. 2016 г.28
-0.4%24 июл. 2015 г.328 июл. 2015 г.825 авг. 2015 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Ultra Short-Term Bond ETF составляет 0.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.13%
2.94%
ICSH (iShares Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)