PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. EWS is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.88%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности EWS и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.27% соответственно.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between EWS and UTES is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.22

The correlation between EWS and UTES shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и UTES

Секторы
EWS
UTES

Финансовые услуги

51.6%

-

Промышленность

18.1%

-

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Технологии

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWS
51.6%
UTES

-

Промышленность

EWS
18.1%
UTES

-

Недвижимость

EWS
8.9%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
UTES

-

Технологии

EWS
4.5%
UTES

-

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
UTES
100.0%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
UTES

-

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
UTES

-

Сырьевые материалы

EWS

-

UTES

-

Энергетика

EWS

-

UTES

-

Здравоохранение

EWS

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

EWS vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.39

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.67

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.60

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

1.32

+4.08

EWS vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и UTES

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-35.39%

-39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-13.88%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.62%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-20.40%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-35.39%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-9.10%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-5.53%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.29%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и UTES

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 5.05%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.23%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

17.05%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

21.32%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.62%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.17%

-2.13%

Сравнение комиссий EWS и UTES

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и UTES

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EWS and UTES have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.27% vs 7.88% for EWS. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.27% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.49% for UTES.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.49% for UTES.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор