PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. GSIB is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 46.00% for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и SPMO

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%2.22%

Correlation

The correlation between GSIB and SPMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between GSIB and SPMO shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSIB и SPMO

Секторы
GSIB
SPMO

Финансовые услуги

100.0%
5.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

GSIB

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

SPMO
4.3%

Энергетика

GSIB

-

SPMO
3.4%

Здравоохранение

GSIB

-

SPMO
6.7%

Промышленность

GSIB

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

GSIB

-

SPMO
1.0%

Технологии

GSIB

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

GSIB

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GSIB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.62

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.54

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.64

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

14.17

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.01

+1.34

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SPMO

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-30.95%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.70%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.60%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.26%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SPMO

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.35%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

14.39%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.64%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

19.30%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.31%

-1.86%

Сравнение комиссий GSIB и SPMO

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SPMO

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and SPMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 46.00% vs 42.41% for GSIB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.00% return vs 42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.65% for SPMO.

GSIB is categorized as Financials Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор