PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 9.18%/yr for DFJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности FXU и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 10.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXU имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции DFJ немного отстают с 9.18%.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between FXU and DFJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.39

The correlation between FXU and DFJ shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и DFJ

Секторы
FXU
DFJ

Коммунальные услуги

92.4%
1.5%

Промышленность

4.0%
27.1%

Энергетика

3.6%
0.6%

Сырьевые материалы

-

13.6%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

13.1%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
DFJ
1.5%

Промышленность

FXU
4.0%
DFJ
27.1%

Энергетика

FXU
3.6%
DFJ
0.6%

Сырьевые материалы

FXU

-

DFJ
13.6%

Коммуникационные услуги

FXU

-

DFJ
1.4%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

DFJ
15.0%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

DFJ
6.3%

Финансовые услуги

FXU

-

DFJ
13.1%

Здравоохранение

FXU

-

DFJ
3.7%

Недвижимость

FXU

-

DFJ
2.7%

Технологии

FXU

-

DFJ
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

FXU vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.65

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.34

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.97

-0.79

FXU vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и DFJ

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-46.00%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-13.03%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-13.03%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-29.71%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-40.02%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.85%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-11.15%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.61%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и DFJ

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 5.01% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.87%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.79%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.68%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.94%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.97%

+1.37%

Сравнение комиссий FXU и DFJ

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и DFJ

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and DFJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (5.01%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 9.18% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while DFJ is Japan Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор