Сравнение UYLD с EUFN
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. UYLD is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past 3 years, UYLD returned 5.92%/yr vs 32.04%/yr for EUFN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 4.75%.
UYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам UYLD и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.03% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.09% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | 17.35% |
Correlation
The correlation between UYLD and EUFN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.10 |
Over the past year, UYLD and EUFN have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. EUFN — Ранг доходности на риск
UYLD
EUFN
Сравнение UYLD c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYLD | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.49 | 1.23 | +3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.30 | 1.79 | +35.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 226.63 | 6.24 | +220.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYLD и EUFN
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -53.25% | +52.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -14.77% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -15.95% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -14.53% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.23% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и EUFN
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.36%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 6.96% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 17.05% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 20.17% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 21.88% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 24.53% | -23.53% |
Сравнение комиссий UYLD и EUFN
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и EUFN
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности EUFN в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and EUFN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (6.96%) compared to UYLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs EUFN's -53.25%.
On 3-year performance, EUFN leads with 32.04% vs 5.92% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 32.04% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.41% for EUFN.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while EUFN is Financials Equities. They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.48% for EUFN.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор