Сравнение NUKZ с MSFO
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. NUKZ is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs -13.71% for MSFO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 7.05% |
Correlation
The correlation between NUKZ and MSFO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. MSFO — Ранг доходности на риск
NUKZ
MSFO
Сравнение NUKZ c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.47 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.02 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и MSFO
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -29.29% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -29.29% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -23.17% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -6.69% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 13.60% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и MSFO
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 8.81% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 19.32% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 21.81% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 19.81% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 19.81% | +13.13% |
Сравнение комиссий NUKZ и MSFO
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и MSFO
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and MSFO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs -13.71% for MSFO. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.99% for MSFO.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор