Сравнение MSFO с GAMR
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. MSFO is actively managed, while GAMR is passively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 12.75% for GAMR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью -2.06%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам MSFO и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -2.06% | 39.20% | 11.23% | 6.97% |
Correlation
The correlation between MSFO and GAMR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between MSFO and GAMR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. GAMR — Ранг доходности на риск
MSFO
GAMR
Сравнение MSFO c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.39 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.88 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и GAMR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -55.37% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -29.36% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -18.39% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -22.11% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 12.99% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и GAMR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.57% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 18.38% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.04% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.48% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.32% | -4.51% |
Сравнение комиссий MSFO и GAMR
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и GAMR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности GAMR в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.53% | 0.52% | 0.63% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and GAMR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs GAMR's -55.37%.
On 1-year performance, GAMR leads with 12.75% vs -13.71% for MSFO. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 12.75% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 0.53% for GAMR.
MSFO is categorized as Options Trading, while GAMR is Gaming. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.59% for GAMR.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор