Сравнение MSFO с ALAI
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 51.94% for ALAI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 0.02% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.13% | 39.81% | 32.38% |
Correlation
The correlation between MSFO and ALAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between MSFO and ALAI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. ALAI — Ранг доходности на риск
MSFO
ALAI
Сравнение MSFO c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.64 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 8.30 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и ALAI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, примерно равная максимальной просадке ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -29.36% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -19.48% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -7.13% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -5.15% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 6.18% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и ALAI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеют волатильность 8.81% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 9.13% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 19.84% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 24.96% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 28.59% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 28.59% | -8.78% |
Сравнение комиссий MSFO и ALAI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и ALAI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности ALAI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and ALAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAI has higher volatility (9.13%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs -13.71% for MSFO. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 1.25% for ALAI.
MSFO is categorized as Options Trading, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Alger. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор