PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 31.62% vs 8.97% for SHLD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и SHLD

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%32.64%

Correlation

The correlation between NUKZ and SHLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.50

The correlation between NUKZ and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и SHLD

Секторы
NUKZ
SHLD

Промышленность

45.9%
88.2%

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Технологии

1.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
SHLD

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
SHLD

-

Технологии

NUKZ
1.4%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

SHLD

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

SHLD

-

Здравоохранение

NUKZ

-

SHLD

-

Недвижимость

NUKZ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

NUKZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.70

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.45

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

1.16

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.98

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и SHLD

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-20.10%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-20.10%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-19.16%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.26%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

7.78%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и SHLD

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

7.64%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

19.39%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

24.20%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

21.14%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

21.14%

+11.68%

Сравнение комиссий NUKZ и SHLD

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и SHLD

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and SHLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.20%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 31.62% vs 8.97% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 31.62% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.56% for SHLD.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.50% for SHLD.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор