Сравнение NUKZ с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
NUKZ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUKZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 5.84% | 56.57% | 62.98% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 32.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
NUKZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUKZ и SHLD
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
NUKZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NUKZ
SHLD
Сравнение NUKZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.22 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.89 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.90 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 11.34 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.62 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между NUKZ и SHLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и SHLD
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.86% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и SHLD
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUKZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -15.06% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -15.06% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -5.82% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -2.58% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 5.18% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и SHLD
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.47% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUKZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 18.64% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 25.64% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.81% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.81% | +11.79% |